Створення власного торгового робота на фінансовому ринку

Ви завжди хотіли стати алгоритмічним трейдером, який приділяє мінімум часу торгівлі і стабільно заробляє? В цьому випадку є можливість створити власного торгового робота! Інформації про те, як створити робота, зараз маса, але 85% з неї — помилкова, тому необхідно знати основні правила і кроки розробки.

Згідно з базовим визначенням, роботом є комп’ютерний код, який генерує і виконує ваші сигнали для покупки або продажу на фінансовому ринку. Основним елементом програмного робота є правила входу, які показують, коли потрібно закрити або відкрити позицію, за якими правилами і яким обсягом відкривати угоду.

Торговий робот: створюємо помічника!

Для створення робота, в першу чергу, потрібен комп’ютер і підключення до мережі Інтернет. На власну операційну систему встановлюєте Metatrader4 (МТ4). Це електронна торговельна платформа, яка використовує мову програмування MQL4 для написання коду торгових стратегій. МТ4 не єдине програмне забезпечення, яке можна використовувати для написання коду робота, але воно має ряд переваг перед іншими програмами, а головні з них — легке освоєння і широкий доступ до джерел даних FX, які є безкоштовними.

Якщо обрана платформа, на якій буде написаний роботизований код, можна переходити до стратегії алгоритмічної торгівлі. Стратегія повинна бути розумною з точки зору ринку і самої економіки, а математична модель повинна базуватися на надійному статистичному методі. Щоб стратегія була успішною, потрібно враховувати такі елементи на фінансовому ринку:

  • макроекономічні новини (наприклад, процентні ставки, рівень безробіття);
  • фундаментальний аналіз (наприклад, зростання ВВП);
  • статичний аналіз (кореляцію або коінтеграцію);
  • технічний аналіз (рівні, тренд);
  • мікроструктуру ринку (арбітраж або торговельну інфраструктуру).

Покрокова інструкція — враховуємо все!

Чотири основні кроки в написанні торгового робота:

  1. Попередні дослідження. Стартовий крок розробки стратегії, яка повинна відповідати точним особистісним характеристикам, таким як особисте сприйняття ризику, тимчасові рамки виконання операцій і торговий капітал.
  2. Тестування. Зосередження на перевірці торгового робота-коду, щоб переконатися в правильному виконанні заданих параметрів: як виконуються операції в тимчасових рамках, класах і активах в різних умовах ринку.
  3. Оптимізація. Коли робот працює успішно і послідовно, ви можете максимізувати його продуктивність, при цьому мінімізуючи перевантаження. Тобто потрібно вибрати кращу оцінку продуктивності, що фіксує заданий ризик і прибутковість, а також узгодженість за коефіцієнтом Шарпа. Робот повинен постійно інтегруватися в ринок, що змінюється: якщо буде зосереджений на минулій історії — це потягне за собою ілюзію високої продуктивності і невдалі операції.
  4. Тестування в реальному часі. Тут вже доведеться використовувати реальні гроші. Але є ряд технічних питань, які потрібно вирішити заздалегідь: вибір брокера, управління ринковими та операційними ризиками. Перевірити, чи працює робот, необхідно, так само як і на етапі тестування. Обов’язковий постійний моніторинг, щоб забезпечити ефективність торгівлі, для якої робот був написаний.

Підводячи підсумок, хочеться сказати: щоб бути успішним, важливо не просто дотримуватися набору правил і основних принципів, але і розуміти, як ці правила і принципи працюють. У вас має скластися розуміння того, який ринок робот охопить і в якому обсязі. Коли необхідно втручатися в його роботу або переписувати код? Ефективна торгова стратегія і алгоритм — основа успішної торгівлі!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *