Создание собственного торгового робота на финансовом рынке

Вы всегда хотели стать алгоритмическим трейдером, который уделяет минимум времени торговле и стабильно зарабатывает? В этом случае есть возможность создать собственного торгового робота! Информации о том, как создать робота, сейчас масса, но 85% из нее — ошибочная, поэтому необходимо знать основные правила и шаги разработки.

Согласно базовому определению, роботом является компьютерный код, который генерирует и выполняет ваши сигналы для покупки или продажи на финансовом рынке. Основным элементом программного работа являются правила входа, которые показывают, когда нужно закрыть или открыть позицию, по каким правилам и каким объемом открывать сделку.

Торговый робот: создаем помощника!

Для создания робота, в первую очередь, нужен компьютер и подключение к сети Интернет. На собственную операционную систему устанавливаете Metatrader4 (МТ4). Это электронная торговая платформа, которая использует язык программирования MQL4 для написания кода торговых стратегий. МТ4 не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для написания кода робота, но оно имеет ряд преимуществ перед другими программами, а главные из них — легкое освоение и широкий доступ к источникам данных FX, которые являются бесплатными.

Если выбрана платформа, на которой будет написан роботизированный код, можно переходить к стратегии алгоритмической торговли. Стратегия должна быть разумной с точки зрения рынка и самой экономики, а математическая модель должна базироваться на надежном статистическом методе. Чтобы стратегия была успешной, нужно учитывать такие элементы на финансовом рынке:

  • макроэкономические новости (к примеру, процентные ставки, уровень безработицы);
  • фундаментальный анализ (к примеру, рост ВВП);
  • статический анализ (корреляцию или коинтеграцию);
  • технический анализ (уровни, тренд);
  • микроструктуру рынка (арбитраж или торговую инфраструктуру).

Пошаговая инструкция — учитываем все!

Четыре основных шага в написании торгового робота:

  1. Предыдущие исследования. Стартовый шаг разработки стратегии, которая должна соответствовать точным личностными характеристиками, таким как личное восприятие риска, временные рамки выполнения операций и торговый капитал.
  2. Тестирование. Сосредоточение на проверке торгового робота-кода, чтобы убедиться в правильном выполнении заданных параметров: как выполняются операции во временных рамках, классах и активах в различных условиях рынка.
  3. Оптимизация. Когда робот работает успешно и последовательно, вы можете максимизировать его производительность, при этом минимизируя перегрузку. То есть нужно выбрать лучшую оценку производительности, фиксирующую заданный риск и доходность, а также согласованность по коэффициенту Шарпа. Робот должен постоянно интегрироваться в изменяющийся рынок: если будет сосредоточен на прошлой истории — это повлечет за собой иллюзию высокой производительности и неудачные операции.
  4. Тестирование в реальном времени. Здесь уже придется использовать реальные деньги. Но есть ряд технических вопросов, которые нужно решить предварительно: выбор брокера, управление рыночными и операционными рисками. Проверить, работает ли робот, необходимо, так же как и на этапе тестирования. Обязателен постоянный мониторинг, чтобы обеспечить эффективность торговли, для которой робот был написан.

Подводя итог, скажу: чтобы быть успешным, важно не просто соблюдать набор правил и основных принципов, но и понимать, как эти правила и принципы работают. У вас должно сложиться понимание того, какой рынок робот охватит и в каком объеме. Когда необходимо вмешиваться в его работу или переписывать код? Эффективная торговая стратегия и алгоритм — залог успешной торговли!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *